Inicio: 7 DE OCTUBRE DE 2024

Objetivo

• En el programa se exponen metodologías de estrés de capital que permiten hacer una evaluación integral de los riesgos y medir la solvencia de las entidades, para determinar posibles exigencias de capital en caso de ser necesarias.

• Se exponen nuevas metodologías de stress testing en los riesgos de crédito, se aborda de forma especial el stress testing para carteras de crédito de consumo y corporativos, particularmente aplicado a la PD, LGD, EAD, y dotaciones del IFRS 9

Dirigido a

• Administración y gerencia de riesgos
• Analistas, auditores
• Entidades financieras, agencias de valores
• Todos aquellos profesionales del sector financiero

Programa

Principios de Stress Testing del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea

• Concepto, tipología, historia y utilidad del stress testing
• Principios de Stress Testing del Comité de Super- visión Bancaria de Basilea
• Stress Testing y su integración en la gestión estratégica de la entidad
• El proceso de Stress Testing global de solvencia en una entidad financiera
• El Stress Testing como herramienta de supervisión:
• Caso práctico: planificación capital y estrés de capital en una entidad

Métodos y Modelos del Stress Test

• El contexto regulatorio de los modelos de crédito:
• Cuantificación de los parámetros de riesgo de crédito
• Segmentación
• Modelos de predicción condicionada
• LGD y Low Default
• Notas finales

Planificación de capital

• Pilar II: Examen Supervisor
• Autoevaluación de Capital

Duración:

1 Mes – 25 Horas

Inversión:

• 525 $USD
• Precio si pertenece al sector financiero latinoamericano

En alianza con:

• NEMESIS
• CGRE
• ASBA