Stress Testing y Planificación de Capital

Inicio: Junio 15 de 2026

Duración: 2 meses – 25 horas

Modalidad: Hyflex

Enfoque: 100% práctico

Aprende a medir, modelar y planificar la resiliencia financiera de manera efectiva y práctica

El programa de Stress Testing y Gestión de Capital ofrece un enfoque integral sobre cómo las entidades financieras pueden evaluar su resiliencia ante escenarios extremos y planificar su capital de manera eficiente. Combina la perspectiva regulatoria del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea con metodologías cuantitativas y herramientas prácticas para la predicción de pérdidas, segmentación
de riesgo y modelado avanzado.

Programa

1. Principios de Stress Testing del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea
2. Stress Testing y su integración en la gestión estratégica de la entidad
3. El proceso de stress testing global de solvencia en una entidad financiera
4. El stress testing como herramienta de supervisión
5. Métodos y Modelos del Stress Test
6. El contexto regulatorio de los modelos de crédito
7. Cuantificación de los parámetros de riesgo de crédito, Segmentación
8. Modelos de predicción condicionada
9. LGD y Low Default
10. Planificación de capital
11. Pilar II: Examen Supervisor
12. Autoevaluación de Capital

En alianza con: