Seminario de Modelos Predictivos de Crédito, Mercado, Liquidez y Operacional

Inicio: A MEDIDA – MÍNIMO 10 PARTICIPANTES

Objetivo  

Aprende sobre la nueva gestión del riesgo de crédito  avanzada frente al nuevo modelo tradicional. Lo que se persigue es optimizar la relación riesgo /rentabilidad y para ello es necesario evolucionar desde la gestión del riesgo individual de una transacción hacia la gestión de cartera y la gestión global de los riesgos (enfoque más amplio).

Dirigido a:

• Administración y gerencia de riesgos
• Analistas, auditores
• Superintendencias, Institutos de previsión social
• Consultoras, aseguradoras
• Entidades financieras, agencias de valores
• Instituciones públicas
• Todos aquellos profesionales del sector financiero

Programa

• Teoría Riesgo de Mercado y Contrapartida (Var, Expected Shortfall, Backtesting).
• Contexto de Mercado actual en la crisis del Coronavirus para los principales activos cotizados.
• Teoría Riesgo de Liquidez y Financiación (Métricas, Plan de contingencia de Liquidez, el papel del COAP).
• Contexto de liquidez actual en la crisis del Coronavirus. Ejemplo práctico de cálculo de ratios LCR y NSFR.
• Teoría Riesgo Operacional y Reputacional (Gestión Cualitativa y Gestión Cuantitativa. Riesgo Reputacional).
• Ejemplos de Responsabilidad Social Corporativa

Duración:

2 diás – 4 Horas

Inversión:

• 470$ USD
• Precio si pertenece al sector financiero latinoamericano

En alianza con:

• NEMESIS
• CGRE
• ASBA