Gestión Modelización y Cuantificación del Riesgo Operativo

Inicio: A MEDIDA – MÍNIMO 10 PARTICIPANTES

Objetivo

El riesgo operacional es consecuencia de la incertidumbre sobre las pérdidas por riesgo operacional que va a afrontar una entidad el próximo año. Esta incertidumbre, inherente a cualquier riesgo afrontado por la entidad, conduce a la necesidad de dotar capital por este concepto que sirva de colchón para soportar las posibles pérdidas por riesgo operacional del/os próximo/s año/s.

La cuantificación del riesgo operacional es un requisito, primero de gestión de riesgos, pero además regulatorio, al ser uno de los riesgos contemplados en el marco de Basilea.

Aprender los diferentes métodos de cálculo del capital regulatorio contemplados por Basilea, entre los que se encuentra precisamente la posibilidad de calcular el capital regulatorio mediante el uso de modelos internos (Advanced Modelling Approach – AMA

Dirigido a:

• Administración y gerencia de riesgos
• Analistas, auditores
• Superintendencias, Institutos de previsión social
• Consultoras, aseguradoras
• Entidades financieras,  agencias  de valores
• Instituciones públicas
• Todos aquellos profesionales del sector financiero

Programa

• Marco regulatorio para el cálculo del capital por riesgo operacional
• Método de los modelos avanzados (Advanced measuremnet approach-AMA)
• Factores de entorno de negocio y control de riesgos (Business Environment and nternal control factors BEICFs)
• Modelización de los drivers de pérdidas: frecuencia y severidad
• Obtención del capital por riesgo operacional Incorporación de mitigantes del riesgo operacional

Duración:

1 Mes – 20 Horas

Inversión:

• 525 $USD
• Precio si pertenece al sector financiero latinoamericano

En alianza con:

• NEMESIS
• CGRE
• ASBA